حد ضرر ابزاری کلیدی برای مدیریت ریسک است که حداکثر زیان قابل قبول در یک معامله را تعیین میکند.
دستوری از پیش تعیینشده که معامله را در یک سطح قیمتی مشخص و زیانده به صورت خودکار میبندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.
- معامله خرید (لانگ): SL پایینتر از قیمت ورود
- معامله فروش (شورت): SL بالاتر از قیمت ورود
- ابتدا میزان ریسک قابلپذیرش معاملهگر مشخص میگردد، مانند درصدی از سرمایه (مثلاً ۱٪).
- سپس با تحلیل نمودار قیمت و شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی، محل منطقی حد ضرر تعیین میشود.
- حد ضرر معمولاً کمی فراتر از سطح حمایت یا مقاومت قرار میگیرد تا نوسانات عادی بازار منجر به خروج زودهنگام نشود.
نحوه عملکرد
با رسیدن قیمت بازار به سطح تعیینشده، معامله بسته میشود و از زیان بیشتر جلوگیری میشود.
مزیت اصلی
- مدیریت ریسک
- حفاظت از سرمایه
- جلوگیری از تصمیمات احساسی
محاسبه حد ضرر (ریسک)
«در معاملات XAU/USD، تعیین پیپ زیان و محاسبه دقیق حد ضرر پایهایترین ابزار مدیریت سرمایه است.»
نکته (طلا – XAU/USD)
نکته (دلار ارز مظنه)
- اندازه استاندارد: ۱۰۰٬۰۰۰ واحد از ارز پایه
- اندازه هر پیپ: ۰.۰۰۰۱
- ارزش هر پیپ در یک لات استاندارد: ۱۰ دلار
نکته (دلار ارز پایه)
- اندازه استاندارد: ۱۰۰٬۰۰۰ دلار
- اندازه هر پیپ ( ارز مظنه JPY باشد): ۰.۰۱
- اندازه هر پیپ (ارز مظنه غیر از JPY باشد): ۰.۰۰۰۱
- ارزش هر پیپ: محاسبه بر اساس نرخ لحظهای
-
هدف این محاسبه، تعیین حداکثر زیان مالی قابل قبول پیش از ورود به معامله است.
اندازه پیپ × اندازه لات = ارزش هر پیپ
ارزش هر پیپ × تعداد پیپ های ریسک شده = مقدار حد ضرر
(ارزش هر پیپ × فاصله حد ضرر به پیپ) ÷ میزان ریسک به دلار = حجم معامله
نرخ ورود - مقدار حد ضرر = نرخ حد ضرر (خرید)
نرخ ورود + مقدار حد ضرر = نرخ حد ضرر (فروش)
مثال
در یک معامله خرید طلا به دلار (XAU/USD)، نرخ ورود ۲۷۸۱.۵۰ است و حد ضرر ۱۰ دلار پایینتر از نرخ ورود قرار دارد. اگر معاملهگر حداکثر ریسک قابلقبول خود را ۱۰ دلار تعیین کرده باشد، حجم مناسب معامله (لات) چقدر باید باشد؟
اندازه پیپ به دلار ÷ حد ضرر به دلار = فاصله حد ضرر به پیپ
10 ÷ 0.01 = 1000 پیپ (برای طلا)
حجم معامله = میزان ریسک به دلار ÷ (ارزش هر پیپ × فاصله حد ضرر به پیپ)
اصلاح: بر اساس مثال در معاملات حساب GMpFA، با ریسک 10 دلار و SL ده دلاری، حجم 0.01 لات صحیح است.
محاسبه حد ضرر در معاملات طلا
معامله خرید (Long)
(نرخ ورود - نرخ حد ضرر) × حجم معامله × ۱۰۰ اونس = حد ضرر (دلار)
مثال خرید
مثال: یک معاملهگر در نرخ ورود ۲۷۷۰.۰۰ دلار، ۰.۰۵ لات خریداری کرده و حد ضرر را در ۲۷۶۰.۰۰ دلار تعیین کرده است.
$ ۵۰ = (۲۷۷۰ - ۲۷۶۰) × ۰.۰۵ × ۱۰۰ = حد ضرر
در این حالت، اگر قیمت به ۲۷۶۰ دلار برسد، معامله با زیان ۵۰ دلار بسته خواهد شد.
معامله فروش (Short)
(نرخ حد ضرر - نرخ ورود ) × حجم معامله × ۱۰۰ اونس = حد ضرر (دلار)
مثال فروش
مثال: یک معاملهگر یک معامله فروش را در نرخ ورود ۲۷۴۰.۰۰ دلار آغاز کرده و حد ضرر را در ۲۷۵۰.۰۰ دلار تعیین کرده است. با حجم ۰.۰۵ لات، حد ضرر چقدر است؟
اگر قیمت به ۲۷۵۰ دلار برسد، معامله با زیان ۵۰ دلار بسته خواهد شد.
محاسبه حد ضرر در معاملات دلار
معامله خرید (Long)
(نرخ ورود - نرخ حد ضرر) × حجم معامله × ۱۰۰۰۰۰ = حد ضرر (دلار)
معامله فروش (Short)
(نرخ حد ضرر - نرخ ورود) × حجم معامله × ۱۰۰۰۰۰ = حد ضرر (دلار)
اهمیت تعیین حد ضرر
مدیریت ریسک
تعیین حداکثر زیان قابل قبول برای هر معامله.
حفاظت از سرمایه
محافظت از کل سرمایه در برابر نوسانات ناگهانی و زیانهای بزرگ.
کنترل احساسات
حذف تأثیر ترس و نگرانی در زمان تصمیمگیریهای لحظهای.
روش تعیین حد ضرر در Golder Pro
در معاملات حساب GMpFA به منظور مدیریت سرمایه و ریسک، در زمان ثبت سفارشهای خرید و فروش، حداکثر حد ضرر به میزان ۱۰ دلار تعیین میشود.
حد ضرر در معامله خرید (Long)
حد ضرر تا ۱۰ دلار پایینتر از نرخ ورود به بازار (price) تعیین میشود.(شکل ۱ و ۲)
حد ضرر در معامله فروش (Short)
حد ضرر تا ۱۰ دلار بالاتر از نرخ ورود به بازار (price) تعیین میشود.(شکل ۳ و ۴)
مقایسه: حد ضرر در مقابل حد سود
حد ضرر (Stop Loss)
ابزاری برای محدود کردن زیان است. معامله را در یک قیمت از پیش تعیین شده میبندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.
حد سود (Take Profit)
ابزاری برای ذخیره کردن سود است. معامله را در یک قیمت از پیش تعیین شده و سودآور به صورت خودکار میبندد.
سوالات متداول
حد ضرر (Stop Loss) چیست و چه کاربردی دارد؟
تفاوت اصلی حد ضرر با حد سود چیست؟
منابع
- Calculating Profit and Loss in Business (video), Two Teachers, July 11.2022, Calculating Profit and Loss in Business, from https://www.youtube.com/watch?v=bT5xspR4s_Y.
- SET STOP LOSSES LIKE A PRO (Beginner's Guide)(video), Jeffrey Benson Forex, February 28.2024, SET STOP LOSSES LIKE A PRO (Beginner's Guide), from https://www.youtube.com/watch?v=ZX0UhAdXiQk.
- What is a Stop Loss? , Retrieved November 10.2024, What is a Stop Loss?, from https://www.babypips.com/learn/forex/stop-loss-whats-that.